Красный Кирпич

НБУ завершив оцінювання стійкості двадцяти найбільших банків України. Оцінка стійкості, включаючи стрес-тести, є перевіркою готовності банків до стресових ситуацій, яку впроваджено провідними центробанками світу з 2010, а НБУ — з 2015 року.

З цікавістю очікуємо результатів, оскільки через пандемію і початок війни оцінка стійкості давно не проводилась. Банківська система і кожен банк повинні бути готовими до всього, мати достатньо капіталу. Результати стрес-тестування показують цю достатність чи потребу в додатковому капіталі. Саме тому клієнтам варто перевіряти свої банки, знати, як у них справи. Для цього Національний банк оприлюднить результати оцінки стійкості (це очікується у першому кварталі наступного року).

Для банку пройти регуляторні стрес-тести — необхідно, але не достатньо. Щоб забезпечити свою стійкість, захиститися від збитків внаслідок негативних зовнішніх факторів, банки повинні мати власні політики і процедури вимірювання, оцінки і попередження усіх видів ризиків. У обивателів і навіть багатьох банківських працівників діяльність банків асоціюється з кредитним ризиком. Тобто ймовірністю збитків через невиконання зобов’язань позичальниками. Насправді ж перелік ризиків, притаманних діяльності фінустанов, значно ширший. І ми щороку переглядаємо цей перелік, залучаючи експертів з різних підрозділів банку. В результаті ідентифікуємо ті ризики, які вважаємо найбільш суттєвими для нас.

Торік у фокусі нашої уваги опинилися ризики, на які раніше не звертали увагу, такі як ризик країни, системний ризик. Цього року вважаємо, що ймовірність їх реалізації знизилася. Ми розуміємо, що є міжнародна підтримка України. Переконалися, що банківська система вистояла. Ті чинники, які могли її дестабілізувати у перші дні та місяці війни, були нівельовані завдяки правильним діям НБУ.

Наразі ми фокусуємося на операційному та кредитному ризиках. Операційний ризик зберігається, навіть за відсутності кредитування. Це ризик втрат через зовнішні фактори, такі як війна. І з точки зору ймовірності він залишається критичним, адже обстріли тривають, банки продовжують реєструвати втрати фізичних активів. Водночас усі підготувалися. Рік тому Нацбанк висунув жорсткі вимоги з забезпечення безперервності діяльності. Тому сьогодні банки можуть автономно працювати і надавати послуги населенню за будь-яких умов. Те, що зробив ПриватБанк для мінімізації операційного ризику, взагалі безпрецедентно не тільки в Україні, але й у світі. У 2022 ми рекордно швидко перенесли наші дата-центри у хмару, щоб забезпечити доступність і безперервну роботу своїх інформаційних систем.

Що стосується кредитного ризику, на початку війни банки були дуже консервативними і сформували великі резерви. Сьогодні первинний шок від війни, який вплинув на кредитний портфель, уже абсорбовано. Обсягу резервів достатньо, важливість цього ризику для кожного банку залежить від його ризик-апетиту. Ми, як державний банк, підтримуємо економіку і нарощуємо свій кредитний портфель. Тому кредитний ризик залишається актуальним.

Загалом доводиться тримати очі відкритими і радари налаштованими, бо живемо у світі, який постійно змінюється. Через це цього року навіть у порівнянні з минулим зріс геополітичний ризик. Також цього року ми взяли до уваги ризик ESG (екологічних, соціальних факторів та корпоративного управління). В Євросоюзі вимоги щодо нього існують давно, тому цей ризик важливий для міжнародних фінансових організацій, з якими ми співпрацюємо.

Дайджест NV Преміум Щоденна розсилка матеріалів розділу NV Преміум. Десять найбільш популярних матеріалів за минулий день Підпишись Щодня

Важливі для нас ризики додатково стрес-тестуємо на щоквартальній основі. Стрес-тест кредитного ризику робимо для всього портфелю, і за окремими сегментами. Нещодавно аналізували ситуацію з агросектором, у якому сформували великий кредитний портфель. Тому моделювали, як вартість логістики і ціни на світових ринках впливатимуть на наших позичальників. Операційний ризик ми теж включаємо в стрес-тест як втрату активів.

Також обов’язково стрес-тестуємо ризик ліквідності, адже це важливо для забезпечення своєчасного повернення коштів клієнтам. Будуємо моделі, які аналізують поведінку наших вкладників, починаючи з 2013 року, і таким чином оцінюємо максимально можливі відтоки коштів. Щоб розуміти, скільки високоліквідних активів потрібно для покриття цих відтоків. У наших стрес-тестах закладені більші можливі відтоки, ніж це передбачено встановленим Нацбанком нормативом LCR (коефіцієнт покриття ліквідністю).

Внутрішнє стрес-тестування на додачу до регуляторного дає чітке розуміння, виражене в цифрах, як той чи інший фактор може впливати на прибутковість і капіталізацію банку.

Загалом завдяки впровадженню Нацбанком регулярної оцінки стійкості, а також вимог до управління ризиками (постанова 64), ризик-менеджмент в українських банках значно якісніший, ніж до кризи 2008 року. У певних аспектах нам ще далеко до західних стандартів. Наприклад, українські банки тільки впроваджують ICAAP (внутрішню оцінку достатності капіталу), яка давно є нормою у світі. Водночас і український досвід є цікавим світовій банківській спільноті. Доповіді українських фінансистів про забезпечення безперервності діяльності в умовах війни привертають увагу на міжнародних форумах. Наш досвід організації роботи під обстрілами, з ризиком відключення електроенергії і втрати інформаційних систем, є унікальним. Хоча його складно донести до колег сухою банківською мовою, адже не останню роль зіграла відданість людей.

Водночас досвід України показав, що банки недооцінювали роль кризових планів. Усі говорили, що потрібно мати план дій на випадок найгіршого сценарію, але серйозно це не сприймалося. Ми почали працювати над планом в кінці 2021 року, коли російські війська скупчилися біля кордонів. З початком повномасштабної війни зрозуміли, наскільки це було важливо. Тому що в рамках кризового плану банк визначає критичні процеси, який персонал і які інформаційні системи їх забезпечують. Розуміючи це, у перший місяць війни ми змогли забезпечувати такий необхідний мінімум, як робота відділень, банкоматної мережі, віддалених каналів обслуговування.

Наявність кризових планів і їх тестування не є теорією, це має бути регулярною вправою для всіх. Проте із своїх помилок при розробці плану ми вивчили кілька уроків. Основний із яких — треба враховувати навіть малоймовірні сценарії.